ما هو تأمين محفظة النسب الثابتة (CPPI)؟
صفحة 1 من اصل 1
ما هو تأمين محفظة النسب الثابتة (CPPI)؟
ما هو تأمين محفظة النسب الثابتة (CPPI)؟
فهم تأمين محفظة النسب الثابتة (CPPI)
يسمح تأمين المحفظة ذو النسب الثابتة (CPPI) للمستثمر بالحفاظ على التعرض للإمكانية الصعودية لأصل محفوف بالمخاطر مع تقديم ضمان رأس المال ضد مخاطر الهبوط. تشبه نتيجة إستراتيجية CPPI إلى حد ما شراء خيار شراء ، لكنها لا تستخدم عقود الخيار. لذلك ، يشار أحيانًا إلى CPPI على أنها استراتيجية محدبة ، على عكس "الإستراتيجية المقعرة" كمزيج ثابت. تبيع المؤسسات المالية منتجات CPPI على مجموعة متنوعة من أصول المخاطر ، بما في ذلك الأسهم ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان.
[URL="https://www.freeforex-signals.com/"]free forex trading signals[/URL]
نصائح أساسية
CPPI هي استراتيجية للجمع بين ميزة التعرض لسوق الأسهم والاستثمار في أداة مالية متحفظة. يتم ذلك عن طريق تعيين نسبة استثمار محسوبة على وجه التحديد لحساب المخاطر.
يتم استخدام المضاعف لتحديد مقدار المخاطرة التي يرغب المستثمر في تحملها.
يمكن للمستثمرين إعادة موازنة مراكزهم على أساس شهري أو ربع سنوي.
كيف يعمل تأمين محفظة النسب الثابتة (CPPI)
https://www.freeforex-signals.com/forex-signals/
سيقوم المستثمر بإجراء استثمار أولي في أصل المخاطرة مساوٍ لقيمة: (المضاعف) x (قيمة الوسادة بالدولار) وسيستثمر الباقي في الأصل المحافظ. تعتمد قيمة المضاعف على ملف مخاطر المستثمر ويتم الحصول عليها عن طريق السؤال أولاً عن الحد الأقصى للخسارة في يوم من استثمار المخاطرة. سيكون المضاعف معكوس تلك النسبة المئوية. نظرًا لأن قيمة المحفظة تتغير بمرور الوقت ، فإن المستثمر سيعيد التوازن وفقًا لنفس الاستراتيجية.
https://www.freeforex-signals.com/
يتكون CPPI من حسابين: حساب مخاطر وحساب أمان. كما تشير أسماؤهم ، يخدم كلا الحسابين أغراضًا محددة في استراتيجية الاستثمار الشاملة للفرد. يتم رفع حساب المخاطر بحيازات مستقبلية للتحوط من الجانب السلبي للتعرض الكبير للأسهم. يتم تحويل الأموال ديناميكيًا بين الحسابين بناءً على البيئة الاقتصادية.
يعود جدول إعادة الموازنة إلى المستثمر ، مع الاستشهاد بأمثلة شهرية أو ربع سنوية بشكل متكرر. عادة ، يتم تنفيذ CPPI على مدى خمس سنوات. من الناحية المثالية ، ستنمو قيمة الوسادة بمرور الوقت ، مما يسمح بتدفق المزيد من الأموال إلى أصل المخاطرة. ومع ذلك ، إذا انخفض المخزن المؤقت ، فقد يحتاج المستثمر إلى بيع جزء من أصل المخاطرة للحفاظ على أهداف توزيع الأصول سليمة.
إشارات فوركس مجانية
تتمثل إحدى مشكلات تنفيذ إستراتيجية CPPI في أنك لا تقوم على الفور "بإزالة المخاطر" عن ممتلكاتك عندما تتحرك الأسواق في الاتجاه المعاكس. كان من الممكن أن تكون إستراتيجية CPPI الافتراضية على أفق زمني استثمار مدته خمس سنوات أقل من أداء مؤشر S&P 500 لعدة سنوات بعد الأزمة المالية لعام 2008.
إشارات تداول الفوركس
مثال CPPI
ضع في اعتبارك محفظة افتراضية بقيمة 100000 دولار ، قرر المستثمر أن 90.000 دولار هي الحد الأدنى المطلق. إذا انخفضت قيمة المحفظة إلى 90 ألف دولار ، فسيقوم المستثمر بنقل جميع الأصول إلى النقد للحفاظ على رأس المال
[URL="https://www.freeforex-signals.com/"]free forex signals[/URL]
إذا قرر المرء أن 20 بالمائة هي الحد الأقصى لفرصة "السقوط" ، فإن قيمة المضاعف ستكون (1 / 0.20) ، أو 5. قيم المضاعف بين 3 و 6 شائعة جدًا. بناءً على المعلومات المقدمة ، سيخصص المستثمر 5 x (100000 دولار - 90000 دولار) أو 50000 دولار لأصل المخاطرة ، والباقي يذهب إلى النقد أو الأصل المحافظ.
[URL="https://www.freeforex-signals.com/"]free forex signals[/URL]
[URL="https://www.freeforex-signals.com/forex-signals/"]forex trading signals[/URL]
كمال رامي سامر- عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 1814
نقاط : 5426
تاريخ التسجيل : 19/02/2020
الموقع : google.com
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 10:56 pm من طرف bigogi
» شراء اثاث بالسعودية
أمس في 10:49 pm من طرف bigogi
» أصل عائلة بن سعيد
أمس في 07:34 pm من طرف مسوق اونلاين
» تميزي معنا بأفضل الأطقم الذهبية
أمس في 01:45 pm من طرف سلمي امير
» أفضل تصميم هودي ليوم التأسيس
أمس في 01:25 pm من طرف سلمي امير
» افضل المنتجات الورقية والبلاستيكية
أمس في 12:59 pm من طرف سلمي امير
» موقع منار: تحفة البث الترفيهية لا تُفوّت!
أمس في 12:35 pm من طرف سليمة معلم اغا
» أنواع طباعات ليبل وأهمية الأحبار الأصلية
أمس في 11:22 am من طرف سلمي امير
» إضاءة جانبية مميزة لمنزلك
أمس في 11:10 am من طرف سلمي امير
» متجر غامية الأساور والخواتم
أمس في 10:41 am من طرف سلمي امير
» أدوات المائدة الأساسية لمائدة مثالية
أمس في 10:15 am من طرف سلمي امير
» أفضل المنتجات الذهبية والهدايا الملكية
أمس في 09:46 am من طرف سلمي امير
» هل تبحث عن مشتري او مستثمر لعقارك في دبي ؟
أمس في 09:46 am من طرف ledofi3907
» مظلات سيارات الرياض
11/05/24, 09:28 pm من طرف سليمة معلم اغا
» شركة تنظيف خزانات
11/05/24, 07:38 pm من طرف rwnaa1